インフォメーション詳細
2023-11-02
CX取引のSPAN証拠金制度からVaR証拠金制度への変更について
2023年11月6日（月）よりCX取引における証拠金制度がSPAN証拠金制度からVaR証拠金制度に変更されます。
証拠金額は従来とほとんど変わらない水準となりますがVaR証拠金制度への変更により用語も変更となります。
SPAN（スパン、Standard Portfolio Analysis of Risk） → VaR（バー、Value at Risk）
プライススキャンレンジ → 1単位当たりの証拠金額（BPL＝価格変動リスク）
JSCCのパラメーターファイルの英名（和名）は以下の通りです。
BPL（価格変動リスク）
VFR（ボラティリティ変動リスク）
SFR（スプレッド変動リスク）
RFR（金利変動リスク）